Supuestamente no pueden devolverse tipos anónimos ya que el compilador es "strongly typed" por tanto cuando se crea una variable var, el compilador le crea un envoltorio de clase con tipos concretos.
Código PHP:
var ejemplo new { Coche="Honda", Modelo="S2000", Color="Rojo" };
Esto es un ejemplo de lo que el compilador genera
[CompilerGenerated] public sealed class <Projection>f__0 { public